یکی از روش‌های معامله که مورد توجه افراد حاضر در دنیای ارزهای دیجیتال قرار گرفته، معاملات الگوریتمی نام دارد. اما معاملات الگوریتمی چیست و چه سودی دارد؟ با کوین‌نیک همراه باشید.
این اواخر، صرافیهای زیادی که در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت دارند، از برنامه‌های جدی خود برای به‌کارگیری تکنولوژی‌ای گفته‌اند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به یک موتور مشابه متصل شوند. این کار اجازه می‌دهد تا چندین بازار مختلف را بتوان در یک فضا کنترل کرد. وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال باشد، پیوند چندین بازار برای کنترل هرچه بیشتر معاملات، چه برای صرافی‌ها و چه برای کاربران مفید است. با این کار، می‌توان به سراغ معاملات الگوریتمی رفت تا بهترین موقعیت‌های خرید و فروش را در کمترین زمان ممکن شناسایی کرد.
در ادامه این مطلب، تعریفی از معاملات الگوریتمی خواهیم داشت و چگونگی عملکرد آن را بررسی می‌کنیم. همچنین در زمینه معاملات الگوریتمی، معاملات بسامد بالا (High-frequency Trading) شفاف‌تر خواهند شد، به همین دلیل لازم است از فواید آن بیشتر آگاه شویم.
معاملات الگوریتمی چیست؟
در بازارهای مالی دیجیتال، معاملات الگوریتمی به معنای استفاده از نرم‌افزارهای طراحی شده برای ورود سفارشات در معاملات است که کار خود را به صورت خودکار انجام می‌دهند. در این برنامه‌ها، چندین الگوریتم مانند زمان، قیمت، حجم، بازار و موارد دیگر دخیل هستند و معمولا بدون دخالت انسان‌ها کار خود را انجام می‌دهند.
معاملات بسامد بالا چیست و چه نقشی در بازار دارد؟
معاملات بسامد بالا (High-frequency Trading) که گونه‌ای از معاملات الگوریتمی است، به مجموعه‌ای از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت توسط برنامه‌های کامپیوتری گفته می‌شود. در این روش، نرم‌افزارها، داده‌های بازار را با استفاده از الگوریتم‌های تعبیه شده در آن‌ها بررسی می‌کنند تا فرصت‌های معاملاتی جدید را کشف کنند. این فرصت‌های کشف شده اغلب در کسری از ثانیه یا چند دقیقه باز خواهند بود. هدف از استفاده برخی‌ها، از این نوع معاملات، بیشترین بهره‌وری از شرایط نامتوازن بازار و نوسانات بی‌شمار ارزهای دیجیتال است.
معاملات بسامد بالا، در شیوه‌های مختلفی صورت می‌گیرد. هرچند، وقتی صحبت از خرید ارزهای دیجیتال باشد، در معاملات بسامد بالا باید به سراغ استراتژی‌های کامپیوتری برویم که قادر هستند میزان تراکنش‌های زیادی را در کسری از ثانیه انجام دهند. بنابراین نیاز است تا هم تکنولوژی به‌کار رفته در آن کار خود را به خوبی انجام دهد و هم صرافی مورد نظر از سرعت و دقت بالایی برخوردار باشد.
این مطلب راهم مطالعه کنید: شبکه معاملاتی غیرشفاف یا Dark Pool چیست؟
اساسا، ایجاد بازار خودکارسازی شده و استفاده از استراتژی‌های آربیتراژ (Arbitrage) می‌توانند در چنین بازارهایی، بهره‌وری بسیار بیشتری داشته باشند. زیرا در بازارهای ارز دیجیتال، تاثیر ادغام اطلاعات و اخبار روی قیمت‌ها بسیار سریع‌تر است. به همین دلیل، شکاف قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش باریک‌تر، اختلاف میان قیمت‌ها خرد‌تر و کشف قیمت سریع‌تر انجام می‌شود. حال زمانی معادله پیچیده‌تر می‌شود که می‌دانیم هر یک از معاملات ارزهای دیجیتال دارای سالن‌های دیجیتال خرید و فروش متفاوتی هستند.
شواهد نشان می‌دهند که بازار ارزهای دیجیتال، با وجود معاملات بسامد بالا، منفعت قابل توجه‌ای می‌برد. طی ۲ سال اخیر که استفاده از این نوع معاملات باب شده است، شاهد موفقیت‌های قابل توجه‌ای توسط معامله‌گران بوده‌ایم.
صرافیهای ابری یا دیتاسنترها؛ کدام برای معاملات الگوریتمی مناسب هستند؟
پلتفرمی مانند ErisX، سخت‌افزار جدیدی را به‌کار گرفته که چندین مرکز داده را به صورت هم‌زمان در دسترس قرار می‌دهد. این ویژگی به بسیاری از معامله‌گران و شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا بتوانند خیلی راحت، سریع و بدون دردسر، به چندین بازار مختلف دسترسی داشته باشند. صرافیهای مختلف می‌توانند این تکنولوژی را از طریق API روی پلتفرم خود اضافه و مورد استفاده قرار دهند. وجود اینگونه تکنولوژی‌ها اجازه می‌دهد تا در معاملات، تنظیماتی دقیق‌تر، قابل اطمینان‌تر و سریع، اجرا شود. کاربران با این تکنولوژی قادر هستند چندین استراتژی و سیستم معامله را برای انجام چندین عملیات بی‌نقص، با هم ادغام کنند. از آن‌جایی که این تکنولوژی به سرعت بسیار بالا نیاز دارد، صرافی‌هایی که بر اساس دیتاسنترها کار خود را پیش می‌برند، بیشترین بهره را خواهند برد و کاربران این گونه صرافی‌ها می‌توانند خیلی راحت از این تکنولوژی در معاملات خود استفاده کنند.
صرافیهای ابری، کندتر از صرافیهای دیتاسنتری
اما از طرفی دیگر، صرافی‌هایی که بر اساس تکنولوژی ابری کار خود را پیش می‌گیرند، در معاملات بسامد بالا کمی با مشکل روبه‌رو هستند. در معاملات ابری، مردم از همان سرعت و قدرتی که صرافیهای دیتاسنتر ارائه می‌دهند، برخوردار نیستند. تکنولوژی معرفی شده از طریق دیتاسنترها، تاخیر کلی (Overall Latency) ۱۰۰ میکرو ثانیه‌ای دارند و همچنان قادر هستند میلیون‌ها دستور را به راحتی پاسخ دهند. اما اگر بخواهیم این مقدار را با صرافیهای ابری مقایسه کنیم، میزان تاخیر کلی آن ۱۰۰۰ برابر کندتر است و البته صرافیهای دیتاسنتری به طور کلی استوارتر و قابل اعتماد‌تر هستند. علاوه‌بر این، صرافی‌هایی که از طریق تکنولوژی ابری کار می‌کنند، باید برای به‌کار بردن تکنولوژی‌ای که پلتفرم ErisX مورد استفاده قرار داده، بین چندین مرکز ابری سوییچ کنند که نتیجه آن، افزایش تاخیر و بی‌ثباتی است.
این مطلب راهم مطالعه کنید: ۳ ربات معاملات ارزهای دیجیتال که حرفه‌ای ها باید بشناسند
هر چه که باشد، ما به سراغ معاملات بسامد بالا می‌رویم که بتوانیم در سریع‌ترین زمان ممکن موقعیت‌ها را شناسایی و آن‌ها را عملی کنیم. بنابراین کمترین زمان تاخیر در کنار الگوریتم‌های کنترل ریسک و کنترل قیمت، از اهمیت بالایی برخوردار است. مردم می‌خواهند بهترین نتیجه را با استفاده از این تکنولوژی به دست بیاورند. اگر معاملات آن‌ها غیرقابل پیشبینی، غیرقابل مدیریت و با تاخیر بالا انجام شود، مردم هرگز قادر نخواهند بود در بازارهای ارز دیجیتال موفق شوند؛ آن‌ها هرگز قادر نخواهند بود با خرید بیت کوین به سود برسند.
نتیجه
بنابراین باید به یک نتیجه کلی در مورد استفاده از این تکنولوژی برسیم. آیا معاملات الگوریتمی می‌توانند در خرید و فروش ارزهای دیجیتال مفید باشند؟ می‌توانند زمان خرید و فروش را با قیمت مناسب به ما بگویند؟ اگر به ارزهای دیجیتال علاقه‌دارید، می‌توان گفت بله، استراتژی‌هایی نظیر معاملات بسامد بالا قادر هستند نقدینگی و کیفیت معاملات را بالاتر ببرند. اما باید در نظر داشته باشید که به سراغ چه نوع صرافی خواهید رفت. صرافی‌هایی که با استفاده از دیتاسنترها به کاربران خدمت‌رسانی می‌کنند، قادر هستند عملکرد قدرتمندتری را ارائه دهند، زیرا این صرافی‌ها نسبت به ریسک‌های مدیریتی ثابت‌تر هستند و نسبت به تمامی نوسانات پرجنب و جوش بازار به‌خوبی واکنش نشان می‌دهند.
منبع: Changelly
