شاید تا به حال این نام را نشنیده باشید، اما اگر بدانید بک تست یکی از مهمترین وسایل جعبه ابزار تریدرها و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای است، قطعا به سراغش می‌آیید. بک تست کمک می‌کند تا بدون به خطر انداختن سرمایه، مسیر و استراتژی خود برای هرگونه معامله را پیش از انجام بسنجید تا از ضررهای جبران ناپذیر در امان باشید.
اما چطور بک تست را برای یک استراتژی سرمایه‌گذاری انجام دهیم؟ باید به چه نکاتی برای بک تست معاملات توجه داشته باشیم؟ در ادامه شما را با این ابزار آشنا می‌کنیم.
بک تست ارز دیجیتال
بک تستینگ (Backtesting) ابزاری است که به عنوان یک تریدر یا سرمایه‌گذار می‌توانید از آن برای کاوش بازارها، استراتژی‌ها و موقعیت‌های جدید استفاده کنید. بک تستینگ می‌تواند بازخوردها و نتایج ارزشمندی را از داده‌ها و اطلاعات موجود به شما ارائه دهد و مشخص کند که آیا ایده‌ای که قصد انجام آن را دارید مناسب است یا نه.
بدون در نظر گرفتن ابزاری که از آن در تریدهای خود استفاده می‌کنید، در بک تست نیازی نیست تا دارایی‌هایی را که به سختی به دست آورده‌اید، تحت هرگونه ریسک قرار دهید. شما با استفاده از یک نرم افزار بک تستینگ، در محیطی شبیه‌سازی شده قرار می‌گیرید که در آن قادر هستید یک مسیر مناسب و تنظیم شده را برای خود در بازار ایجاد کنید.
بک تست چیست؟
در زمینه اقتصاد و دنیای مالی، بک تستینگ با امتحان چگونگی عملکرد یک استراتژی تریدینگ بر اساس اطلاعات و ارقام تاریخی، توانمندی و ماندگاری استراتژی مورد نظر را می‌سنجند. به زبان ساده‌تر، بک تست با استفاده از داده‌های گذشته، نگاه می‌کند که یک استراتژی چگونه عمل خواهد کرد. اگر بک تستینگ نتایج خوبی در پی داشته باشد، تریدرها یا سرمایه‌گذاران میتوانند استراتژی خود را در محیط واقعی بازار مالی پیاده کنند.
اما مسئله مهم این است که نتیجه خوب برای یک تریدر یا سرمایه‌گذار به چه معناست؟ خب، هدف یک وسیله بک تستینگ این است که ریسک‌ها و موقعیت‌های سودمند یک استراتژی را تحلیل کند. استراتژی سرمایه‌گذاری می‌تواند بر اساس بازخوردهای آماری، نتایج پتانسیل‌های سودمند را به حداکثر برساند. بک تستی که به درستی اجرا شده باشد، می‌تواند تضمینی بر این باشد که استراتژی مورد نظر، حداقل می‌تواند ماندگار باشد و در محیط واقعی معاملات، با خیال راحت‌تری پیاده شود.
طبیعتا، یک پلتفرم یا ابزار بک تستینگ همچنین می‌تواند در صورت مناسب نبودن استراتژی برای یک محیط واقعی داد و ستد، یا حتی شناسایی پر خطر بودن آن، مفید واقع شود. اگر نتایج یک بک تستینگ مشخص کند که عملکرد یک استراتژی پایین‌تر از سطح انتظار خواهد بود، ایده تریدینگ بر اساس این استراتژی را یا باید دوباره با ایده‌های جدید بنویسید، یا آن را به کلی کنار بگذارید. هرچند، همچنین مهم است که شرایط بازار را هم در نظر داشته باشید چرا که ممکن است برخی از نتایجی که در بک تستینگ می‌گیرید، متناقض با شرایط بازار عمل کند. هر چه که باشد، دنیای ارزهای دیجیتال هر لحظه ممکن است تغییر کند.
با این حال، در سطوح پیشرفته و کاملا حرفه‌ای، بک تست استراتژی‌های تریدینگ به شدت ضروری است، مخصوصا اگر پای استراتژی‌های تریدینگ الگوریتمی (تریدرهای خودکار) در میان باشد.
از مهمترین ابزارهای مدیریت سرمایه در معاملات ارز دیجیتال بک تستینگ استراتژی‌های معاملاتی است
بک تستینگ چطور کار می‌کند؟
اصل و اساس بک تستینگ این است که هر چه که در گذشته کار کرده، امکان دارد که در آینده هم کار کند. این مسئله ممکن است شما را یاد تحلیل‌های تکنیکال بندازد. هرچند تشخیص این که چه چیزهایی در یک بازار توانسته عمل کند و در چه بازاری نتوانسته عمل کند، یک چالش واقعی است.
اگر عمل بک تستینگ با داده‌های نادرستی اجرا شود، می‌تواند شما را به نتایج نامناسب و پایین‌تر از حد انتظاری برساند. به همین دلیل بسیار مهم است که برای دوره بک تستینگ خود، نمونه خوبی پیدا کنید که مناسب وضعیت حال حاضر بازار باشد. با این حال همین مسئله هم می‌تواند امری سخت باشد، چرا که بازار ارزهای دیجیتال دائما در حال تغییر است.
قبل از این که تصمیم به بک تستینگ یک استراتژی بگیرید، بد نیست که ابتدا مشخص کنید که دقیقا می‌خواهید چه چیزهایی را از طریق این سنجش به دست بیاورید. چه چیزهایی باعث می‌شود تا استراتژی شما در یک محیط واقعی معاملات، ماندگار و نتیجه‌بخش باشد؟ در نقطه مقابل، چه شرایطی باعث می‌شود تا انتظارات شما پایین بیاید؟ اگر چنین مسائلی را قبل از اجرای بک تستینگ بدانید، نتایج به دست آمده بهتری خواهید داشت.
بک تستینگ همچنین باید شامل کارمزدهای تریدینگ و برداشت حساب و هر گونه هزینه‌های مرتبط با اجرای استراتژی شما باشد. البته لازم به ذکر است که نرم‌افزارهای بک تستینگ میتوانند بنا به امکاناتی که در اختیار شما قرار می‌دهند، بسیار گران قیمت باشند، زیرا این ابزارها، داده‌های بسیار با کیفیتی را در اختیار شما قرار می‌دهند.
این مطلب راهم مطالعه کنید: اصطلاحات تخصصی ترید ارز دیجیتال که هر تریدری باید بداند
نمونه بک تست بیت کوین
یک بک تستینگ برای استراتژی بلند مدت بیت کوین را مثال می‌زنیم. سیستم تریدینگ ما به شرح زیر است:
- بیت کوین را در هفته اول نزدیک به بالای میانگین حرکتی ۲۰ هفته‌ای خریداری می‌کنیم.
- بیت کوین را در هفته اول نزدیک به پایین میانیگن حرکتی ۲۰ هفته‌ای می‌فروشیم.
این استراتژی هر سال فقط مقدار کمی سیگنال از خود نشان می‌دهد. اما بگذارید ببینیم که در این استراتژی که داده‌های گذشته آن از سال ۲۰۱۹ شروع می‌شود، که نتیجه‌ای خواهد داشت.
استفاده از نمودار قیمت هفتگی بیت کوین در سال ۲۰۱۹ برای بک تست
این استراتژی ۵ سیگنال ایجاد کرده است:
- خرید در حدود ۴ هزار دلار
- فروش در حدود ۸ هزار دلار
- خرید در حدود ۸٫۵۰۰ دلار
- فروش در حدود ۸ هزار دلار
- خرید در حدود ۹ هزار دلار
بنابراین نتایج بک تستینگ ما نشان می‌دهد که این استراتژی سودمند بوده است. آیا این نتایج تضمین می‌کند که این روند ادامه‌دار خواهد بود؟ نه! این نتایج فقط به این معنی است که با این داده‌ها، استراتژی شما می‌تواند به یک سود تبدیل شود. می‌توانید از این نتایج تنها به عنوان یک بنچمارک و معیار اولیه استفاده کنید.
فراموش نکنید که ما فقط به داده‌های کمتر از ۲ سال نگاه کرده‌ایم. اگر بخواهیم این استراتژی را عملی کنیم، ارزش این را دارد که باز هم در تاریخ به عقب بازگردیم و حرکات قیمتی بیشتری را بسنجیم.
با بیان این موضوع، می‌توان گفت که نتایج به دست آمده یک شروع امید بخش باشد. ایده ابتدایی ما به نظر خوب است و قادر هستیم تا استراتژی سرمایه‌گذاری خود را با ایجاد برخی تنظیمات و تغییرات، از طریق آن ایجاد کنیم. شاید با اضافه کردن معیارها و شاخص‌های تکنیکال، سیگنال‌های به دست آمده در بک تستینگ را قابل اطمینان‌تر بسازیم. این مسائل کاملا به ایده، بازه زمانی سرمایه‌گذاری و تحمل ریسک‌پذیری شما دارد.
بک تستینگ در برابر تریدینگ کاغذی
پس ما حالا یک ایده اولیه از اینکه بک تستینگ چطور عمل می‌کند را با استفاده از یک استراتژی سرمایه‌گذاری ساده، مشاهده کردیم. همچنین این را می‌دانیم که عملکرد گذشته یک ارز دیجیتال، نتایج و عملکرد آینده آن ارز دیجیتال را هم تضمین نمی‌کند.
بنابراین چطور می‌توانیم یک استراتژی سیستماتیک را با شرایط حال حاضر بازار تنظیم کنیم؟ می‌توانیم این کار را در یک بازار زنده انجام دهیم، اما بدون به خطر انداختن دارایی‌های واقعی. این روش به نام Forward Performance Testing یا تریدینگ کاغذی (Paper Trading) شناخته می‌شود.
تریدینگ کاغذی شبیه‌ساز یک استراتژی در محیط بازار واقعی است. به این روش تریدینگ کاغذی گفته می‌شود زیرا در حالی که تریدها مستند و وارد سیستم شوند، در این روند هیچ پول واقعی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این مسئله کمک می‌کند تا در مسیر بهبود استراتژی خود، قدمی بدون ریسک بردارید و بتوانید عملکرد ایده خود را بهتر و بهتر کنید.
سایت‌هایی مانند بایننس فیوچر، چنین ابزاری را در اختیار شما قرار می‌دهند تا استراتژی خود را به راحتی و بدون ریسک امتحان کنید. در این پلتفرم می‌توانید برای سنجش استراتژی خود، در چند دقیقه یک حساب کاربری بسازید.
این مطلب راهم مطالعه کنید: مدیریت ریسک چیست و چگونه در دنیای ارز دیجیتال، به کمک ما می‌آید؟
بک تستینگ خودکار در برابر بک تستینگ دستی
در بک تستینگ دستی (Manual Backtesting) شامل تحلیل نمودارها و داده‌های تاریخی می‌شود که در آن به صورت دستی، طبق استراتژی خود تریدها را قرار می‌دهید. بک تستینگ خودکار (Automated Backtesting) اساسا شبیه به همان بک تست دستی است، اما پروسه انجام آن به صورت خودکار با استفاده از کد‌های کامپیوتری که معمولا با زبان برنامه‌نویسی پایتون «Python » نوشته شده است، صورت می‌گیرد.
بسیاری از تریدرها با اسفتاده از گوگل شیت یا اکسل برای ارزیابی عملکرد یک استراتژی استفاده می‌کنند. این مستندات همانند یک گزارش تست استراتژی کار می‌کنند. در این مستندات ممکن است انواع و اقسام اطلاعات از جمله پلتفرم معامله، کلاس دارایی‌ها، دوره تریدینگ، تعداد بردها و باخت‌ها در معاملات، شبکه سود و غیره را مشاهده کنید.
جمع بندی
بسیاری از تریدرهای سیستماتیک و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، به شدت وابسته به بک تست برای استراتژی خود هستند. می‌توان گفت بک تست یکی از ابزار اساسی در جعبه ابزار هر نوع تریدری محسوب می‌شود.
در عین حال باید در نظر داشته باشید که تفسیر نتایج بک تستینگ می‌تواند یک چالش باشد. بک تستینگ به تنهایی نمی‌تواند موفقیت استراتژی شما را تضمین کند، اما به شما کمک می‌کند تا یک سری ایده‌ّای خود را بسنجید. بنابراین با هر چقدر که داده‌ها و اطلاعات بهتر و دقیق‌تری از نیاز خود در سیستم بک تستینگ قرار دهید، نتیجه نزدیک‌تری به انتظارات خود دریافت خواهید کرد که می‌تواند در مسیر سرمایه‌گذاری یا معاملات، به شما کمک کند.
نظر شما در خصوص بک تست چیست؟ آیا تا به حال از ابزارهای این کار استفاده کرده‌اید؟ دیدگاه خود را با کوین نیک به اشتراک بگذارید.
منبع: Binance
